📊 2018-01 월간A2018년 1월 금융 AI 논문: 거친 변동성 통합 이론, 퇴직연금 명시 공식, 은행 부도의 유예기간
2018년 1월 금융 연구 5개 테마. 헤스톤과 거친 변동성을 하나로 묶은 AFV 모형, 퇴직연금 자산배분을 스프레드시트 공식으로 만든 연구, 금리 곡선을 무차익으로 잇는 가격 커널, 시간이 들어간 은행 부도 네트워크, 강화학습 옵션 가격결정(QLBS)을 쉽게 풀어 쓴 월간 리뷰.
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거친 변동성AFV 모형+6
“강화학습 옵션 가격결정” 태그가 담긴 2개의 글
📊 2018-01 월간A2018년 1월 금융 연구 5개 테마. 헤스톤과 거친 변동성을 하나로 묶은 AFV 모형, 퇴직연금 자산배분을 스프레드시트 공식으로 만든 연구, 금리 곡선을 무차익으로 잇는 가격 커널, 시간이 들어간 은행 부도 네트워크, 강화학습 옵션 가격결정(QLBS)을 쉽게 풀어 쓴 월간 리뷰.
📊 2017-12 월간A2017년 12월 arXiv 금융·퀀트 논문 코호트 리뷰. 신경망 확률적 변동성 모형, QLBS 강화학습 옵션 가격결정, 비모수 코퓰라 VaR, 비확률 포트폴리오 이론 등 딥러닝 붐 직전의 다섯 가지 연구 흐름을 비전공자 눈높이로 정리했습니다.